D escoberta de preço e cointegração entre preços físicos e mercados futuros para boi gordo: o caso de Itapetinga/ BA

Autores

  • Gustavo Inácio de Moraes

DOI:

https://doi.org/10.5020/2318-0722.17.2.%25p

Resumo

Este artigo tem por objetivo examinar o comportamento da descoberta de preço e a cointegração entre a bolsa de futuros de boi gordo de São Paulo e a praça de Itapetinga/Bahia. O modelo adaptado por Oellermann et al. (1989), a partir de Garbade & Silber (1982), foi utilizado para examinar a relação de descoberta do preço. Adicionalmente, a causalidade de Granger foi empregada para verificar defasagens adicionais.

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Publicado

20.11.2014

Como Citar

DE MORAES, G. I. D escoberta de preço e cointegração entre preços físicos e mercados futuros para boi gordo: o caso de Itapetinga/ BA. Revista Ciências Administrativas, [S. l.], v. 17, n. 2, 2014. DOI: 10.5020/2318-0722.17.2.%p. Disponível em: https://periodicos.unifor.br/rca/article/view/3259. Acesso em: 12 ago. 2022.

Edição

Seção

Artigos